Raccolta input di rischio
Mappa rischi assicurativi, di mercato, di credito e operativi; consolida dati storici e scenari prospettici dal risk register aziendale.
Applicazioni attuariali
Case study · Finanza e risk management
Percorso per costruire un ORSA sintetico, stimare il capitale economico e integrare indicatori climatici nel framework di monitoraggio.
Scenario di riferimento
Un gruppo assicurativo vuole aggiornare la valutazione di rischio integrato in vista della riunione annuale del board. L’obiettivo è presentare un ORSA condensato con analisi di capitale economico, scenari climatici e un piano di intervento tracciabile.
Risorse utili
- Template ORSA semplificato
Foglio di calcolo con sezioni per profilo di rischio, valutazione capitale e piano di azioni correttive.
- Scenario NGFS climate
Portale ufficiale con dataset di scenari climatici utilizzabili per analizzare impatti su asset e passività.
- Notebook simulazioni VaR/TVaR
Notebook Python per simulare distribuzioni di perdita multi-linea e confrontare metriche di capitale economico.
- Calcolatore portafoglio variabile
Stima VaR e TVaR per confrontare capitale economico e soglie di risk appetite definite nel RAF.
Workflow operativo
Valutazione capitale economico
Esegui simulazioni Monte Carlo/analitiche utilizzando il calcolatore Portafoglio variabile e confronta i risultati con SCR/ORSA.
Analisi scenari climatici
Integra i dataset NGFS per valutare l’effetto su asset allocation, sinistri catastrofali e metriche di liquidità.
Piano di intervento
Definisci trigger quantitativi e qualitativi, responsabilità operative e tempistiche di attuazione in caso di superamento soglie.
Deliverable chiave
- Report ORSA sintetico. Documento di massimo 15 pagine con sintesi dei rischi materiali, risultati quantitativi e piano di intervento approvato dal board.
- Dashboard capitale economico. Visualizzazione interattiva con serie storiche di capitale disponibile/requisito e breakdown per rischio.
- Matrice responsabilità. RACI chart con azioni correttive, owner e tempistiche di revisione.
KPI da monitorare
Copertura capitale
Rapporto tra capitale disponibile e requisito; monitora soglie early warning e target board.
Liquidity Coverage Ratio attuariale
Valuta la capacità di fronteggiare deflussi inattesi considerando riserve tecniche e disponibilità liquide.
Exposure a rischio climatico
Quota di portafoglio esposta a settori ad alta intensità carbonica o eventi fisici ricorrenti.
Sensitivity Solvency II
Impatti percentuali di shock standard (tassi, spread, mortalità) sul capitale di solvibilità richiesto.
Continua con altri case study
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Assicurazioni danni e salute
Segmentazione portafogli, stress test catastrofali e uso di variabili telematiche in ottica data-driven.
Assicurazioni vita
Pricing, riserve e comunicazione regolamentare per prodotti caso morte, caso vita e partecipazioni agli utili.
Previdenza complementare
Valutazioni IAS 19, scenari di contribuzione e comunicazioni agli aderenti di fondi pensione e casse.